Сформировать портфель

Сформировать портфель

Содержание:
Описание инструмента

Порядок работы
Алгоритм распределения средств

 

 

  Описание инструмента
  Данный инструмент представляет собой автоматическую систему распределения произвольной суммы средств между ПАММ-счетами компании PriveteFX на основе статистической обработки результатов торговли управляющих за прошедший период. Алгоритм расчёта, лежащий в основе распределения средств, был разработан мной на основе опыта инвестирования на протяжении нескольких лет. Инструмент не гарантирует получение указанной прибыли, поскольку, как говорится, в его основе лежат результаты торговли управляющий за прошлый период, не гарантирующие получение прибыли в будущем. Полученные результаты представляют собой лишь математическую модель инвестирования, служат лишь некой подсказкой при распределении средств и должны быть проанализированы на основе собственных знаний, интуиции.

   Порядок работы
   В нижних строках таблицы зелёным шрифтом отмечены данные, которые являются исходными заполняемыми параметрами для формирования портфеля. Для выбора нужных параметров необходимо кликнуть на ячейку мышкой, ввести с клавиатуры необходимый параметр или выбрать его из выпадающего списка (рис. 1).

 

Portfel investysyi

Рис. 1. Порядок работы с инвестиционным инструментом

 

  Если Вы новичок в инвестировании, то вначале рекомендуется ознакомиться с основами инвестирования в ПАММ-счета.

 

  1. Первым делом необходимо ввести сумму в строке "сумма инвестиций".
  2. Дальше необходимо выбрать степень агрессивности управляющих, для этого в строке "Тип управляющих" выбрать консервативных, умеренных или агрессивных управляющих. Набор "Консервативные" означает выбор консервативных и умеренных управляющих, набор "Умеренные" означает выбор умеренных и агрессивных управляющих, набор "Агрессивные" означает выбор только агрессивных управляющих. Консервативность управляющих, как правило, обеспечивает низкие риски и низкие доходы, агрессивность - высокие риски и высокие доходы.
  3. При необходимости в первом столбце пользуясь всплывающим списком со знаками "+" и "-" можно дополнительно отобрать нужных управляющих исходя из их показателей. Красным в таблице отмечены показатели, значения которых отличаются в отрицательную сторону от средних, зелёным - показатели, значения которых отличатся от средних в положительную сторону.
  4. Особое внимание следует уделять наличию текущей просадки в столбце "тек". Нулевые или положительные значения, отмеченные зелёным означают не зафиксированную прибыль; при инвестировании в данный момент в данные счета есть высокая вероятность получения прибыли вместе с другими инвесторами. Значения больше нуля, отмеченные красным, означают наличие в данный момент отрицательных не зафиксированных сделок; в такие счета в данный момент инвестировать опасно, поскольку можно разделить с остальными инвесторами убыток от отрицательной имеющейся сделки. Столбец "изм" отражает изменение просадки счёта по сравнению со вчерашним днём.
  5. Строка "Равномерность распределения вкладов" содержит в всплывающем списке три значения "высокая", "низкая", "средняя"; определяет насколько равномерно будут распределяться вклады между управляющими. Степень равномерности распределения оказывает влияние на окончательную диверсификацию портфеля, величину прибыли, и рисков.
  6. В строке "Округлить до" ввести удобное для Вас число округления.
  7. В зависимости от введённых данных подсчитывается рекомендуемая сумма для инвестирования в выбранных управляющих, ожидаемый месячный доход, прогнозируемый доход в денежном и процентном отношении, суммарный предполагаемый месячный доход и др.
  8. В столбце "Прогноз" указывается вероятность прибыли (знаком "+") или убытка (знаком "-") на следующей неделе. Знак "?" показывает неопределённость системы относительно прогноза по управляющему.
  9. При необходимости можно просмотреть таблицу в он-лайн редакторе Exel и сохранить у себя на компьютере нажав в правом нижнем углу таблицы на кнопку "Просмотр книги в полном режиме". Обратите внимание, что открытый документ содержит только окончательные результаты для составления инвестиционного портфеля, версия на сайте меняется с интервалом в 6 часов и сохранённая версия может быть неактуальной спустя несколько часов, поэтому рекомендую пользоваться он-лайн версией.

  Алгоритм распределения средств между ПАММ-счетами
  Управляющие, представленные в системе предварительно отбираются мной "в ручную" на основе их статистических данных торговли по определённым критериям. При необходимости, список может быть дополнен достойными на Ваш взгляд счетами, пишите о них в комментариях.
   В основе представленного распределения средств между управляющими лежит прямая зависимость между итоговым коэффициентом и доверяемой ему суммой. Итоговый коэффициент управляющего получается на основе математических зависимостей от показателей ПАММ-счёта:
  – возраст счёта,
  – средняя доходность,
  – минимальная доходность,
  – максимальная просадка,
  – доля капитала управляющего в общей сумме,
  – текущая просадка,
  – наличие прошлой отрицательной недели для управляющих с опытом (для доливки),
  – отрицательный прогноз системы по управляющему на следующую неделю.
  – минимальная сумма инвестиций,
  – индивидуальный показатель, учитывающий торговую стратегию, опыт управляющего в других компаниях и т.п.

  Средняя доходность предлагаемого инструмента варьируется в зависимости от компаний, предпочтений инвесторов и составляет 1,5%-2% в неделю. Надеюсь инструмент поможет вам определиться куда вложить, в какого управляющего и сколько вложить средств. Буду рад увидеть Ваши отзывы, вопросы и предложения о инструменте в комментариях к статье.