Итоговый прогноз

   Vopros23.04.17. Геополитическая напряжённость после заявлений Трампа о надежде на мирное решение конфликта немного спала. В центре внимания инвесторов становятся выборы во Франции. Реакция рынка на результаты выборов может быть любой и трудно прогнозируемой как и в случае с выборами США когда все ожидали падения доллара в случае победы Трампа, а в результате доллар продемонстрировал значительный рост.

 

Анализ по волновой теории Эллиотта

Short15.04.17. Формирование 2-ой волны оказалось чуть более запланированного по величине и времени, но предположение о дальнейшем движении вниз и формировании третьей волны остаётся по прежнему в силе.

 

17.04.15

 Волновая разметка по теории Эллиотта

 

Анализ отчетов COT

Long15.04.17.  Второю неделю подряд большие игроки наращивают короткие позиции по паре, что создаёт вероятность продолжения нисходящего тренда после коррекции.

 

COT

 Соотношение позиций участников рынка по данным отчётов COT

 

Фундаментальный анализ

Vopros15.04.17. Влияние геополитической напряжённость в отношениях США/Северной Кореи и предстоящие выборы во Франции остаются трудно предсказуемыми факторами, способными вызвать как ралли любой из валют пары в предстоящие 2-3 недели. Поэтому прогноз с точки зрения фундаментальных факторов нейтральный.

 

  Бычьи факторы пары:

  1. Продолжающееся замедление экономики США. Из показателей, вышедших за последние 2 недели,  свидетельствующих о росте экономики США, является только уровень безработицы (см. рис).
  2. Очередное заявление Трампа об обеспокоенности по поводу сильного доллара и как следствие снижение конкурентоспособности экспортируемых товаров США. Всё это становится похоже на подмену реформ налогообложения политикой ослабления доллара и низких процентных ставок для поддержания роста экономики.
  3. Предстоящие события:
    - показатели по инфляции (среда) и индексам деловой активности (пятница) ЕС;
    - возможное обострение геополитической напряжённости США и Северной Кореи.

  Медвежьи факторы пары:

  1. Первый тур выборов во Франции. Победа любого из лидеров опроса, скорее ослабит евро, поскольку и Ли Пен и Макрон являются противниками единой валюты во Франции.
  2. Изменение мнения Трампа в отношении главы ФРС и возможное её выдвижение на новый срок, что подтверждает совпадение направления их целей, в частности достигнутого низкого уровня безработицы.
  3. Предстоящие события:
    - показатели по промышленному производству (вторник) США и показатели по индексам деловой активности (пятница) США.

  

17.04.15

Оценка влияния экономических факторов на тренд пары

Прогноз на 22-28 августа

Ne vernoLongeur/usd. Почти одинаковые сигналы получены по разным используемым инструментам.
Рекомендуются длинные позиции па паре.

Voprosgbr/usd. Немного противоречивые показатели получены по различным инструментам для данной пары: новостной фон идёт вразрез с позиционированием участников рынка, вход не рекомендуется.

Точки входа и выхода

  При выборе точек входа руководствуюсь следующими правилами:

  1. Направление сделки должно соответствовать прогнозному.
  2. Вход выполняется после получения хотя бы одного из сигналов, показанных на рисунке ниже.
  3. Выход выполняется частичным закрытием ордеров по достижению цены одного из уровней, где обычно расположены стоповые ордера "толпы".

Время входа

  При определении времени входа в рынок руководствуюсь следующими правилами.

  1. Вход в рынок выполняется в европейскую или реже американскую сессии.
  2. Решение о входе принимается спустя пол-часа/час после открытия торгов сессий.
  3. До выхода важных новостей должно быть не менее 3-х часов.

Основные положения

  Используемая торговая стратегия базируется на следующих принципах.

  1. В торговле не используются индикаторы, торговые советники.
  2. Вход в рынок выполняется по прогнозному направлению.
  3. В основе стратегии лежат два правила: движение цены в большей степени носит спекулятивный характер, поэтому цена движется "против толпы"; движение цены также зависит от фундаментальных факторов: экономических показателей, политических новостей, кредитно-денежной политики и т.п.

Торговые риски

1. Рабочая просадка: 40%.

2. Риск на сделку: 5 - 10%.

3. Максимальное количество одновременно-открытых сделок с риском 5-10%: 4.

4. Метод ограничения убытков: локирование позиций (замок).