Как заработать на новостях


NovostyОсобенности торговли на новостях
Модели движения цены при выходе новости
Варианты входа в рынок при выходе новостей
Рекомендации торговли на новостях










 

   Особенности торговли на новостях

   Стратегию торговли на новостях принято считать одной из наиболее рискованных, поскольку движение цены во время выхода новости может превышать месячную величину за несколько минут, часто направление движения не совпадает с ожидаемым согласно значением выходящей новости. Поэтому торговля на новостях - с одной стороны это быстрый способ получения большой прибыли, с другой - высокий риск "слить" весь баланс за несколько минут.

  Среди профессиональных трейдеров распространено мнение, что торговля на новостях является признаком непрофессионализма, поскольку предполагает "ловлю" движения цены без знаний основ фундаментального или технического анализа. Большинство трейдеров пытаются быть вне рынка во время выхода важных новостей. Но мы все знаем, что практически каждый трудоспособный человек ежегодно попадает под дождь и промокает, важно при этом не заболеть, а при возможности насладится его прохладой и получить закалку организма; так же и трейдер никак не может полностью исключить  вероятность нахождения в рынке во время выхода новости, главное - правильное поведение. Классическая ситуация, к примеру, возникает когда стратегия предполагает вход и получение прибыли при отсутствии важных новостей, но после входа цена идёт в противоположном направлении вплоть до выхода новости; трейдер перед новостью вынужден или закрыть отрицательную сделку и зафиксировать убыток или выполнить локирование позиций или быть в рынке с отрицательным ордером в предположении, что цена при новости развернётся. Поэтому каждому трейдеру важно знать основные закономерности движения цены во время выхода новостей.

 

   Модели движения цены при выходе новостей

  Многолетние наблюдения за движением цены во время выхода новости позволили выделить несколько нижеописанных моделей исходя из подхода, в которм движения цены рассматривается как спекуляция, направления на получении убытка мелких игроков (против толпы).

   Модель 1: 5-ти волновка. Это наиболее распространённая модель (рис. 1).

 

Novosty 17.01.13

 Рис. 1. 5-ти волновая модель движения цены на новости

 

  Согласно  этой модели можно выделить 5-ть волн (этапов, интервалов) движения цены.

  1. "Зацеп". Происходит в первые секунды, реже минуты после выхода новости. Движение инициируется маркет-мейкерами или как их часто называют большими игроками (БИ) и необходимо для исполнения стоповых отложенных ордеров (Bay stot или Sell stop). Отложенные ордера согласно классической схеме заработка на новости устанавливаются мелкими спекулянтами на расстоянии несколько десятков пунктов от цены за 3-5 минут до выхода новости в предположении, что один из них после выхода новости сработает и принесёт прибыль, но это очередной развод.
  2. Вход БИ. Длится на протяжении нескольких минут после выхода новости. Волна связана с разворотом после зацепа и соответствует основному направлению движения цены БИ на новости.
  3. "Вытряхивание". Длится на протяжении нескольких минут, реже десятков минут. Движения связано с необходимостью избавиться от ордеров мелких спекулянтов, которые вошли в рынок в правильном направлении вместе с БИ. Это коррекционное движение цены, имитирующее разворот. Часть "толпы" видя подобное движение, ошибочно полагает, что произошёл разворот и закрывает правильно открытые позиции с малой прибылью или позиции закрываются сами при достижении ценой стоповых приказов на закрытие ордеров, которые обычно устанавливаются рядом с открытыми ордерами.
  4. Ловля стопов. После того как "зацепили" спекулянтов, сидящих теперь с отрицательными сделками и "вытряхнули" тех, кто мог бы получить прибыль настаёт время заработатка БИ. Цену просто толкают к стоповым приказам отрицательных ордеров. А где "толпа" располагает свои стопы - за ближайшими пиками (экстремумами) и у круглых значений цены. Поэтому если торговать согласно классической схеме торговле на новостях, то в лучшем случае можно остаться без заработка, в худшем - получить серьёзный убыток. Важно отметить, что довольно часто основное направление движение цены  на новости противоположно дневному движению цены. Происходит это потому, что в течение дня в ложном направлении входит также много игроков, которые на новости получают убыток, а БИ соответственно прибыль.
  5. Выход БИ. Для выполнения указанных выше серьёзных движений маркет-мэйкеры во время новости вынуждены задействовать большие средства, часть из которых они выводят из рынка при достижении прибыли - закрывают позиции, уходят отмечать выигрыш, предоставляя небольшую свободу более мелким игрокам. Цена при этом немного разворачивается.

  Модель 2: "4-х волновка" (рис. 2). Модель встречается реже поскольку менее выиграшная для БИ ввиду отсутсивия первой волны. Остальные волны те-же, что и у 5-ти волновки.

 

Novosty 17.01.27

Рис. 2. 4-х волновая модель движения цены на новости

  

   Варианты входа в рынок на новостях

  В соответствии с выделенными моделями рекомендуются следующие варианты входа в рынок:

  Безопасным вариантом входа в рынок при 5-ти волновой модели (рис.1) является вход на 4-ой волне по нескольким причинам: модель распознаётся по наличию 3-х первых волн, маркет-мэйкеру не выгодно тащить цену в противоположную сторону, поскольку на этом этапе мелкие спекулянты выйдут с прибылью или безубытком.

  Безопасным вариантом входа в рынок при 4-х волновой модели (рис.2) является вход на 3-ей волне по нескольким причинам: на момент входа распознается 3-я модель.

 

  Рекомендации торговли на новостях

  1. Главное в любой стратегии - это стальные яйца нервы. Если трейдер склонен к беспокойству, лучше вообще не торговать, тем более на новостях.
  2. Чтобы снизить риск в условиях высокой волотильности рекомендуется не гнаться за большой прибылью и снизить в 3-5 раз стандартную лотность, полученную по правилам money management (MM).
  3. В любом случае должно быть ограничение убытка в виде стоповых приказов или противоположных ордеров локирования.