Разворот и продолжение тренда большими игроками

Razvorot trendaПочему важно учитывать позиций больших игроков
Признаки продолжения и разворота тренда
Как входить в рынок вместе с большими игроками











 

  Почему важно учитывать позиций больших игроков

  Основой успеха большинства торговых стратегии является безошибочное определение дальнейшего сохранения или разворота тренда. Известно, что трендом на рынке управляют маркет-мэйкеры (market maker),  осуществляющие операции на рынке межбанковского обмена валюты, являющиеся посредниками между более мелкими игроками и межбанком. Маркет-мэйкерами или как их ещё называют большими игроками (БИ) являются около 10 крупнейших европейских и американских банков. Обладая информацией о значениях курса, при которых мелкие игроки могут зафиксировать убыток или прибыль, большие игроки всегда своими огромными вливаниями толкают цену в направлении убытка большинства мелких спекулянтов, получая его в качестве своей прибыли. Владея ситуацией на рынке большие игроки всегда входят в рынок в начале тренда и выходят в самом его конце, поэтому знание признаков входа или выхода в рынок большими игроками важно для любого трейдера.

  Изменения направления тренда происходят каждые секунды, минуты, дни, недели, но не все эти изменения означают закрытие сделок большими игроками. Большинство из них связано с коррекционными спекулятивными движениями с целью заманивания в ложный тренд или избавления от ненужных "попутчиков". В данной материале говорится о дневных и недельных трендах и разворотах, поскольку их используют большинство трейдеров.

  Большие игроки с их миллиардными сделками обладают мощными программными средствами, скрывающими их вход в рынок, но определённые закономерности в моменты разворота тренда проследить можно.

 

   Признаки продолжения или разворота дневных трендов

  Конец европейской и середина американской сессии после выхода новостей может служить служить поводом для фиксации прибыли большими игроками или наоборот поводом для наращивания позиций. Тренд на следующий день, как правило, совпадает с трендом конца текущего дня (см. рис.1).

 

 Zigzag

 Рис. 1. Признаки разворота и продолжения тренда

 

   Согласно рис. 1 всё довольно просто. Движение цены за примерный интервал времени от конца американской сессии текущего дня до середины американской сессии следующего дня происходит циклически в виде зигзагов, состоящих из 3-х этапов (движений):
  I - прогнозное движение. Часто является окончанием III-го движения. Происходит в конце американской сессии. На этом этапе большие игроки согласно вышедшим за день экономическим данным, положению опционов, положению стоповых приказов мелких игроков и др факторов принимают решение о фиксации прибыли или сохранении позиций или наращивании позиций. При фиксации прибыли спрос в паре на одну из валют снижается, более того большие игроки одновременно с закрытием позиций в одну сторону параллельно могут открыть позиции в другом направлении. Поскольку объёмы их позиций довольно значительные, на графике в этом случае возникает резкий скачок цен. Если же большие игроки наращивают свои позиции, то соответственно наблюдается движение цены в направлении тренда.
  II - коррекция. Происходит в азиатскую сессию, чаще в начале европейской сессии. Цель движения: заманить мелких спекулянтов в ложный тренд и закрыть по безубытку позиции трейдеров верно вошедших в рынок.
  III - трендовое движение. Часто является началом I-го этапа. Происходит в европейскую и американскую сессии. Цель: получение прибыли большими игроками при движение цены до стоповых приказов мелких игроков.

 

   Как входить в рынок вместе с большими игроками

  При принятии торговых решений по изложенному подходу необходимо учитывать следующие рекомендации.

  1. Изложенные ниже признаки разворота и продолжения тренда не являются собственно торговой системой, но могут быть использованы как дополнительный сигнал и один из факторов при принятии торговых решений.
  2. Входит в рынок рекомендуется производить в европейскую сессию.
  3. На рис. 1 показан вариант входа на 3-ем движении. Входить рекомендуется отложенными стоповыми ордерами когда цена в 3-ем этапе пройдёт не менее 70% 2-го этапа, что позволит войти в рынок пройдя возможные точки разворота в направлении II-ой волны. Фиксировать прибыль рекомендуется частями при пробивании предыдущих пиковых значений, где расположены стоповые приказы мелких игроков. При частичной фиксации прибыли рекомендуется оставшуюся часть ордера переводить в безубыток. Подобная схема фиксации прибыли позволит получить прибыль при развороте тренда, как это произошло 24 числа на рис. 1.